Риски связанные с портфельными инвестициями

92. Риски, связанные с портфельными инвестициями (начало)

Общий риск портфеля состоит из двух частей:

1)  Системный риск – связан с общерыночными колебаниями, вызывающими изменение цен на акции, их доходности, текущего и ожидаемого процента по облигациям, ожидаемых размеров дивиденда и дополнительной прибыли. Системный риск объединяет риск изменения процентных ставок, риск изменения общерыночных цен и риск инфляции; он поддается довольно точному прогнозу, так как теснота связи (корреляция) между биржевым курсом акции и общим состоянием рынка регулярно регистрируется различными биржевыми индексами.

2)  Несистемный риск – не зависит от состояния рынка, является спецификой конкретного предприятия, банка; может быть отраслевым и финансовым. В основном на уровень несистемного портфельного риска влияют наличие альтернативных сфер вложения финансовых ресурсов, конъюнктура товарных и фондовых рынков.

Риск инвестиций – совокупность системных и несистемных рисков.

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения величины процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам; включает подвиды:

1.  Процентные риски – потери:

а) банков, кредитных учреждений, инвестиционных институтов в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам;

б) самих инвесторов в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок на рынке по ценным бумагам; рост рыночной ставки процента ведет к понижению курсовой стоимости ценных бумаг, особенно облигаций с фиксированным процентом; при повышении процента может начаться также массовый сброс ценных бумаг, эмитированных под более низкие фиксированные проценты и по условиям выпуска, досрочно принимаемых обратно эмитентом.

Процентный риск несут вложившиеся в средне– и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом: инвестор – при текущем повышении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным уровнем; эмитент – при текущем понижении его. Данный вид риска при быстром росте процентных ставок в условиях инфляции имеет значение и для краткосрочных ценных бумаг.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Риски, связанные с владельцем

Из книги Инвестиции в недвижимость автора Кийосаки Роберт Тору

Риски, связанные с владельцем Самый большой риск этой категории заключается в банкротстве владельца. Если он объявляет о неплатежеспособности, то недвижимость, залоговое право на которую вы приобрели, не изымается у него вплоть до полного окончания процедуры

Ожидания, связанные с долгосрочными инвестициями

Из книги Богатый инвестор – быстрый инвестор автора Кийосаки Роберт Тору

Ожидания, связанные с долгосрочными инвестициями Миллионы инвесторов, даже теряя массу денег на рынке ценных бумаг, все-таки продолжают сидеть там в тщетном ожидании, когда ситуация изменится и цены на их акции вновь поднимутся. И хотя рынок когда-нибудь вернется

4.4. Расходы на рекламу в компаниях с иностранными инвестициями

Из книги Налоговый и бухгалтерский риски учет расходов на рекламу. Без ошибок с учетом интересов компании и требований налоговых органов автора Орлова Елена Васильевна

4.4. Расходы на рекламу в компаниях с иностранными инвестициями Иностранный инвестор может создать юридическое лицо как путем регистрации новой компании в соответствии с российским законодательством (самостоятельно или с российским партнером), так и приобрести доли

6.2.3. Налоговые риски, связанные с незаконным использованием товарного знака

Из книги Налоговый и бухгалтерский учет расходов на рекламу. Без ошибок с учетом интересов компании и требований налоговых органов автора Орлова Елена Васильевна

6.2.3. Налоговые риски, связанные с незаконным использованием товарного знака Незаконное использование товарного знака может повлечь за собой помимо прочего и налоговые последствия.Зачастую товарным знаком пользуются несколько организаций, связанных между собой (если

Глава 6. Риски, связанные с банковскими операциями

Из книги Банковские операции автора Шевчук Денис Александрович

Глава 6. Риски, связанные с банковскими операциями Документарные операции Участие во внешнеэкономической деятельности предполагает возникновение различного рода рисков: коммерческих, политических, валютных и других. Вы можете свести эти риски к минимуму, проводя

44. Риски, связанные с покупательной способностью и с вложением капитала

Из книги Инвестиции автора Мальцева Юлия Николаевна

44. Риски, связанные с покупательной способностью и с вложением капитала К рискам, связанным с покупательной способностью, относятся:1) инфляционные риски – при росте инфляции получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности

Риски, связанные с колебаниями процентных ставок

Из книги Победить финансовый рынок: как зарабатывать каждый квартал. «Короткие» инвестиционные стратегии автора Аппель Джеральд

Риски, связанные с колебаниями процентных ставок Предположим, вы купили облигацию за 00 с купоном, равным 5 %, т. е. ежегодный купонный платеж по данной облигации составляет в год. После того как вы купили эту облигацию, процентная ставка поднялась до 6 %. Это означает,

46. Обязанность органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков (начало)

Из книги Налоговое право. Шпаргалки автора Смирнов Павел Юрьевич

46. Обязанность органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков (начало) 1.  Органы юстиции, выдающие лицензии на право нотариальной деятельности и наделяющие нотариусов полномочиями,

56. Инвестиционные риски: понятие, основная классификация (начало)

Из книги Инвестиции. Шпаргалки автора Смирнов Павел Юрьевич

56. Инвестиционные риски: понятие, основная классификация (начало) Инвестиционный проект теснейшим образом связан с инвестиционными рисками; часто полнота и достоверность информации о предприятии, представленной в проекте, в значительной степени снижает риск, видимый

93. Риски, связанные с портфельными инвестициями (окончание)

Из книги Инвестиции. Шпаргалки автора Смирнов Павел Юрьевич

93. Риски, связанные с портфельными инвестициями (окончание) 2.  Кредитные риски – это опасность:а) неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору;б) такого события, при котором выпустивший долговые ценные бумаги эмитент окажется неспособен

Контроль над инвестициями

Из книги 8 финансовых заблуждений. Управление деньгами автора Кийосаки Роберт Тору

Контроль над инвестициями Вся проблема в том, что, приобретая ценные бумаги, вы передаете контроль над своими деньгами в чужие руки. Генеральный директор компании может принять неправильное решение, а отдуваться за это будете вы, если в результате цена акций упадет.

Часть I. Идеи со стартовыми инвестициями до 150 000 руб.

Из книги Идея на миллион: 100 способов начать свое дело автора Митин Юрий

Часть I. Идеи со стартовыми инвестициями до 150 000 руб. 1. Выгул собак Суть идеиНе все бизнес-идеи основаны на каких-то высоких технологиях. Прекрасно заработать можно и на братьях наших меньших. В США бизнес на домашних животных приносит миллиарды. Например, такая идея, как

Часть II. Идеи со стартовыми инвестициями от 150 000 до 500 000 руб.

Из книги Идея на миллион: 100 способов начать свое дело автора Митин Юрий

Часть II. Идеи со стартовыми инвестициями от 150 000 до 500 000 руб. 15. Автоантизагар Суть идеиПутешествие зимой в жаркие страны не только позволяет «перезагрузить» душу и тело, но еще и дарит сразу несколько бизнес-идей. Так, дьявольское солнце, под которым один из авторов этой

Часть III. Идеи со стартовыми инвестициями от 500 000 до 1 млн руб.

Из книги Идея на миллион: 100 способов начать свое дело автора Митин Юрий

Часть III. Идеи со стартовыми инвестициями от 500 000 до 1 млн руб. 44. 3D-панели с изображением неба Суть идеиВы наверняка бывали в городских больницах и замечали, что тамошний интерьер мало способствует скорейшему выздоровлению пациентов. Обычно больные проводят все свое

Часть IV. Идеи со стартовыми инвестициями свыше 1 млн руб.

Из книги Идея на миллион: 100 способов начать свое дело автора Митин Юрий

Часть IV. Идеи со стартовыми инвестициями свыше 1 млн руб. 65. Аренда автомобилей на 1 час Суть идеиСоздаем компанию, которая будет предоставлять услуги почасовой аренды автомобилей по принципу самообслуживания. Для начала закупаем либо берем в лизинг десять автомобилей и

Риски, связанные с предоставлением или получением обратной связи

Из книги Пора проснуться. Эффективные методы раскрытия потенциала сотрудников автора Клок Кеннет

Риски, связанные с предоставлением или получением обратной связи Обратная связь несет в себе определенные риски, поскольку другие люди не могут достаточно хорошо знать и понимать нас, потому что не все, чего хотят другие люди, приемлемо для нас. И еще потому, что процесс


Источник: https://econ.wikireading.ru/33494



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

92. Риски, связанные с портфельными инвестициями (начало). Инвестиции Выкройка свитшота женского с капюшоном

Риски связанные с портфельными инвестициями Риски связанные с портфельными инвестициями Риски связанные с портфельными инвестициями Риски связанные с портфельными инвестициями Риски связанные с портфельными инвестициями Риски связанные с портфельными инвестициями

Похожие новости